PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1T.DE с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1T.DE с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1T.DE и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		2.65%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-18.52%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-1.78%3.89%33.27%22.50%-13.04%38.33%10.90%
Разные валюты инструментов

PR1T.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -2.16%.

PR1T.DE

1 день
0.48%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.11%
1 год
-2.28%
3 года*
2.59%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.00%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.20%
1 год
9.91%
3 года*
16.13%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с SPP7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PR1T.DE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1T.DE^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.48

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

0.80

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.72

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

3.01

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1T.DE vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1T.DE^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.48

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между PR1T.DE и ^SP500TR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и ^SP500TR

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1T.DE^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-55.25%

+36.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-8.89%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-24.49%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.44%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.20%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.57%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и ^SP500TR

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) составляет 2.02%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1T.DE^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.37%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

9.92%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

20.67%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

16.80%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

18.63%

-9.05%