Сравнение PR1T.DE с ^SP500TR
PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) is Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, PR1T.DE returned 4.19%/yr vs 15.08%/yr for ^SP500TR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.DE и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1T.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 12.63%.
PR1T.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам PR1T.DE и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.63% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | 6.78% | 8.43% | -18.52% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 12.63% | 3.89% | 33.27% | 22.50% | -13.04% | 38.33% | 10.90% |
Correlation
The correlation between PR1T.DE and ^SP500TR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.DE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
PR1T.DE
^SP500TR
Сравнение PR1T.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.DE | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.63 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 13.71 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.16 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.90 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.62 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.DE и ^SP500TR
Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -49.91% | +31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -7.32% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.71% | -23.82% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | -23.82% | +12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -0.18% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -7.83% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.93% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.DE и ^SP500TR
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) составляет 1.31%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.23% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 8.61% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 12.28% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 16.79% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 18.59% | -9.11% |
Часто задаваемые вопросы
PR1T.DE and ^SP500TR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.DE и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор