PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1T.DE с 36BD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1T.DE с 36BD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE).

PR1T.DE и 36BD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. 36BD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Фонд был запущен 6 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и 36BD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1T.DE и 36BD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		2.16%-7.38%11.28%1.27%6.78%3.82%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.49%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у 36BD.DE с доходностью 1.49%.

PR1T.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.91%
1 год
-3.18%
3 года*
2.37%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

36BD.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.20%
1 год
-3.07%
3 года*
1.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с SPP7.DEPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с SPP7.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с CBU0.DE36BD.DE с PRAS.DE

Сравнение комиссий PR1T.DE и 36BD.DE

PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 36BD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Доходность на риск

PR1T.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1T.DE36BD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.45

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

-0.55

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.93

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.38

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-0.63

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1T.DE vs. 36BD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36BD.DE равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и 36BD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1T.DE36BD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.19

-0.18

Корреляция

Корреляция между PR1T.DE и 36BD.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1T.DE и 36BD.DE

Ни PR1T.DE, ни 36BD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и 36BD.DE

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и 36BD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1T.DE36BD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-11.97%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-6.86%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-5.97%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-4.91%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.08%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и 36BD.DE

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1T.DE36BD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.77%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

3.82%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

6.87%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

7.24%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

7.24%

+2.34%