PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PR1T.DE с TRD7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и TRD7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1T.DE и TRD7.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
2.65%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-18.52%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A
1.47%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у TRD7.DE с доходностью 1.47%.


PR1T.DE

1 день
0.48%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.11%
1 год
-2.28%
3 года*
2.59%
5 лет*
3.50%
10 лет*

TRD7.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.09%
1 год
-3.48%
3 года*
2.84%
5 лет*
2.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PR1T.DE и TRD7.DE

PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRD7.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PR1T.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PR1T.DETRD7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

-0.50

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

-0.61

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.40

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

-0.63

+0.52

PR1T.DE vs. TRD7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа TRD7.DE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и TRD7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PR1T.DETRD7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.36

-0.34

Корреляция

Корреляция между PR1T.DE и TRD7.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1T.DE и TRD7.DE

PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.


TTM2025202420232022202120202019
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A
3.52%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и TRD7.DE

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и TRD7.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PR1T.DETRD7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-12.09%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-7.20%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-10.30%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.19%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.12%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.57%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и TRD7.DE

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PR1T.DETRD7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.62%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

3.89%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

7.01%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

7.70%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

7.37%

+2.21%