Сравнение PR1T.DE с TRD7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE).
PR1T.DE и TRD7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.DE и TRD7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PR1T.DE и TRD7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.65% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | 6.78% | 8.43% | -18.52% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 1.47% | -5.07% | 9.77% | 4.23% | -2.71% | 6.61% | -7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у TRD7.DE с доходностью 1.47%.
PR1T.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
TRD7.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PR1T.DE и TRD7.DE
PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRD7.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PR1T.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск
PR1T.DE
TRD7.DE
Сравнение PR1T.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.DE | TRD7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | -0.50 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | -0.61 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.40 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.63 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.36 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PR1T.DE и TRD7.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.DE и TRD7.DE
PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 3.52% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.DE и TRD7.DE
Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и TRD7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PR1T.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -12.09% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -7.20% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | -10.30% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.19% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -5.12% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.57% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.DE и TRD7.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PR1T.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.62% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 3.89% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 7.01% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 7.70% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 7.37% | +2.21% |