Сравнение PR1C.DE с CGDV
PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - PR1C.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. PR1C.DE is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, PR1C.DE returned 4.56%/yr vs 21.39%/yr for CGDV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PR1C.DE charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности PR1C.DE и CGDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1C.DE торгуется в EUR, в то время как CGDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1C.DE показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.17%.
PR1C.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1C.DE и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 0.63% | 3.02% | 4.32% | 7.43% | -10.10% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 12.17% | 10.61% | 28.02% | 24.94% | 1.55% |
Correlation
The correlation between PR1C.DE and CGDV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1C.DE vs. CGDV — Ранг доходности на риск
PR1C.DE
CGDV
Сравнение PR1C.DE c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1C.DE | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.79 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 15.96 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1C.DE | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.33 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.17 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок PR1C.DE и CGDV
Максимальная просадка PR1C.DE за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки CGDV в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1C.DE и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1C.DE | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -20.61% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -7.27% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.61% | -20.61% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.56% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -2.88% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.72% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1C.DE и CGDV
Текущая волатильность для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) составляет 1.07%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что PR1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1C.DE | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.10% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 8.81% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 11.84% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 15.29% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 15.29% | -10.21% |
Сравнение комиссий PR1C.DE и CGDV
PR1C.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1C.DE и CGDV
Дивидендная доходность PR1C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности CGDV в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 2.54% | 2.55% | 2.19% | 1.80% | 1.44% | 1.32% | 1.38% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
PR1C.DE and CGDV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.
PR1C.DE is categorized as European Corporate Bonds, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Amundi and Capital Group. Their fees differ too: 0.07% for PR1C.DE and 0.33% for CGDV.
Подберите оптимальное распределение для PR1C.DE и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор