Сравнение PR1C.DE с SHLD
PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - PR1C.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, PR1C.DE returned 2.23% vs 9.11% for SHLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PR1C.DE charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности PR1C.DE и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1C.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1C.DE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 0.39%.
PR1C.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1C.DE и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 0.63% | 3.02% | 4.32% | 5.28% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.78% | 53.49% | 43.94% | 9.77% |
Correlation
The correlation between PR1C.DE and SHLD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1C.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PR1C.DE
SHLD
Сравнение PR1C.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1C.DE | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 1.15 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1C.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.85 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок PR1C.DE и SHLD
Максимальная просадка PR1C.DE за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1C.DE и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1C.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -20.18% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -20.18% | +17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -17.56% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -3.16% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 7.96% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1C.DE и SHLD
Текущая волатильность для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) составляет 1.07%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что PR1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1C.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 7.56% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 18.78% | -16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 23.76% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 21.00% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 21.00% | -15.92% |
Сравнение комиссий PR1C.DE и SHLD
PR1C.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1C.DE и SHLD
Дивидендная доходность PR1C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 2.54% | 2.55% | 2.19% | 1.80% | 1.44% | 1.32% | 1.38% | 1.01% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1C.DE and SHLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
PR1C.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.07% for PR1C.DE and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для PR1C.DE и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор