PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1C.DE с EL49.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1C.DE с EL49.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE).

PR1C.DE и EL49.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1C.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1C.DE и EL49.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1C.DE и EL49.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		-0.51%3.02%4.32%7.43%-13.89%-1.11%2.40%4.83%
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		-0.45%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, PR1C.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у EL49.DE с доходностью -0.45%.

PR1C.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.25%
3 года*
4.23%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

EL49.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.50%
1 год
2.11%
3 года*
3.94%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1C.DE:
PR1C.DE с EXX1.DEPR1C.DE с CGDVPR1C.DE с SPHYPR1C.DE с SHLDPR1C.DE с ECR3.DEPR1C.DE с TCBT.DEPR1C.DE с XDEP.DE
Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с SPPS.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с ECR3.DEEL49.DE с IE3E.DE

Сравнение комиссий PR1C.DE и EL49.DE

PR1C.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EL49.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

Доходность на риск

PR1C.DE vs. EL49.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1C.DE
Ранг доходности на риск PR1C.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1C.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1C.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1C.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1C.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1C.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1C.DE c EL49.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1C.DEEL49.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.59

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.84

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.69

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

2.86

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1C.DE vs. EL49.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1C.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа EL49.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1C.DE и EL49.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1C.DEEL49.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.33

Корреляция

Корреляция между PR1C.DE и EL49.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1C.DE и EL49.DE

Дивидендная доходность PR1C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EL49.DE в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		2.57%2.55%2.19%1.80%1.44%1.32%1.38%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.54%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%

Просадки

Сравнение просадок PR1C.DE и EL49.DE

Максимальная просадка PR1C.DE за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки EL49.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1C.DE и EL49.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1C.DEEL49.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-16.77%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-3.05%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-16.77%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.79%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.22%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.74%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1C.DE и EL49.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) составляет 1.64%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PR1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL49.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1C.DEEL49.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.19%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.63%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

3.60%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

4.78%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.21%

-0.12%