PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTSX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTSX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM TIPS Fund (PQTSX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PQTSX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTSX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM TIPS Fund (PQTSX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTSX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTSX
PGIM TIPS Fund		0.24%6.58%1.74%2.34%-13.56%7.91%10.20%8.19%-1.64%0.92%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PQTSX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%.

PQTSX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.04%
1 год
2.67%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM TIPS Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PQTSX:
PQTSX с VTAPXPQTSX с ^TNXPQTSX с CU71.LPQTSX с PZRMXPQTSX с PBHAXPQTSX с VTIPXPQTSX с TRBFX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PQTSX и PBSMX

PQTSX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PQTSX
PGIM TIPS Fund

Доходность на риск

PQTSX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTSX
Ранг доходности на риск PQTSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTSX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM TIPS Fund (PQTSX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTSXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.84

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.88

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.76

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

10.65

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTSX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTSX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTSXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.84

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.60

-1.20

Корреляция

Корреляция между PQTSX и PBSMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTSX и PBSMX

Дивидендная доходность PQTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTSX
PGIM TIPS Fund		3.83%4.95%4.39%3.25%6.51%9.54%2.60%2.48%3.26%1.11%0.00%0.00%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PQTSX и PBSMX

Максимальная просадка PQTSX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTSX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTSXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-10.70%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-1.65%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-10.70%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-1.29%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-0.88%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.43%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTSX и PBSMX

PGIM TIPS Fund (PQTSX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PQTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTSXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.67%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

1.33%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

2.29%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

2.86%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

2.62%

+3.07%