PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTIX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTIX с PTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PQTIX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PQTIX is a Systematic Trend fund actively managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PQTIX returned 4.27%/yr vs 8.51%/yr for PTY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PQTIX charges 1.54%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PQTIX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTIX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PQTIX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 4.27% против 8.51% соответственно.

PQTIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.77%
1 год
18.72%
3 года*
0.83%
5 лет*
3.55%
10 лет*
4.27%

PTY

1 день
-0.51%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-3.50%
1 год
-4.42%
3 года*
5.28%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTIX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		5.28%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.95%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PQTIX and PTY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с PQTPXPQTIX с AQMNXPQTIX с QMHIXPQTIX с LCSIXPQTIX с PSLDXPQTIX с RSBT
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PQTIX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTIX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQTIXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.41

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-0.48

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.93

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.29

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

-0.54

+12.17

PQTIX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTIX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQTIX и PTY

Максимальная просадка PQTIX за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTIX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTIXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-60.86%

+33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-15.44%

+10.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.59%

-16.04%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-41.38%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

-46.55%

+18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-12.82%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.62%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

8.15%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTIX и PTY

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеют волатильность 2.15% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTIXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.05%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.68%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

10.93%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

17.27%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

21.19%

-11.87%

Сравнение комиссий PQTIX и PTY

PQTIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTIX и PTY

Дивидендная доходность PQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PTY в 12.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		1.28%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.18%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PQTIX and PTY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTIX has higher volatility (2.15%) compared to PTY (2.05%). In terms of maximum drawdown, PQTIX dropped -27.65% vs PTY's -60.86%.

PQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTIX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор