Сравнение PQTAX с RWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).

PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTAX и RWSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A	3.74%	2.06%	-3.31%	-4.52%	11.06%	14.52%	8.48%	2.63%	1.98%	1.37%
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund	0.51%	-2.43%	-0.64%	8.92%	-6.10%	18.37%	22.40%	11.18%	-3.55%	-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.

PQTAX

1 день: -0.83%

1 месяц: -2.44%

С начала года: 3.74%

6 месяцев: 8.97%

1 год: 10.99%

3 года*: 1.49%

5 лет*: 3.76%

10 лет*: 3.55%

RWSIX

1 день: 2.38%

1 месяц: -5.18%

С начала года: 0.51%

6 месяцев: 0.49%

1 год: 1.41%

3 года*: 0.40%

5 лет*: 1.47%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Название символа

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с PQTAX:

PQTAX с QDSIX PQTAX с PMJIX PQTAX с EVOIX PQTAX с ABYIX PQTAX с LOTIX PQTAX с AQMIX PQTAX с ABYAX

Часто сравнивают с RWSIX:

RWSIX с CSAIX RWSIX с AQMNX RWSIX с PQTPX RWSIX с ABYAX RWSIX с ABYIX RWSIX с QMHNX RWSIX с MFTFX

Сравнение комиссий PQTAX и RWSIX

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

PQTAX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

RWSIX

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность на риск

PQTAX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PQTAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RWSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PQTAX	RWSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.11	+1.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	0.21	+1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.03	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	0.15	+1.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.24	0.32	+2.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTAX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа RWSIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PQTAX	RWSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	0.11	+1.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.12	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.37	+0.07

Корреляция

Корреляция между PQTAX и RWSIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и RWSIX

PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.61%	2.22%	4.46%	2.29%	0.10%	2.54%	0.00%	7.65%
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund	4.49%	4.51%	0.00%	10.35%	3.41%	7.81%	7.78%	3.05%	2.51%	0.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и RWSIX

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и RWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PQTAX	RWSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.39%	-24.90%	-3.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.04%	-9.68%	+1.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.39%	-24.90%	-3.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.39%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.28%	-16.34%	+2.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.31%	-6.72%	-2.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	4.46%	-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и RWSIX

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) составляет 3.59%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PQTAX	RWSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.59%	5.19%	-1.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.78%	7.80%	-1.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.82%	11.66%	-2.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.90%	12.14%	-2.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.42%	12.29%	-2.87%

Сравнение PQTAX с RWSIX

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и RWSIX

Сравнение доходности по годам PQTAX и RWSIX

Доходность по периодам

PQTAX

RWSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PQTAX и RWSIX

Доходность на риск

PQTAX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

PQTAX

RWSIX

Сравнение PQTAX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PQTAX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и RWSIX

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и RWSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и RWSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)