PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PQTAX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTAX с PTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PQTAX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PQTAX returned 3.88%/yr vs 8.40%/yr for PTY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PQTAX charges 1.81%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PQTAX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 3.88% против 8.40% соответственно.

PQTAX

1 день
0.09%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.45%
С начала года
3.88%
1 год
16.02%
3 года*
0.17%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.88%

PTY

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
-1.50%
1 год
-3.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTAX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.88%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-1.50%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PQTAX and PTY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYAXPQTAX с ABYIXPQTAX с AQMNXPQTAX с CSAIX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PQTAX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQTAXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.35

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.40

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.25

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

-0.46

+9.38

PQTAX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и PTY

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTAXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-60.86%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-15.44%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-16.04%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-41.38%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.39%

-46.55%

+18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-10.60%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-8.62%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

8.54%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и PTY

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) составляет 2.35%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTAXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.67%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.60%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

11.06%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

17.25%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

21.18%

-11.84%

Сравнение комиссий PQTAX и PTY

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и PTY

Дивидендная доходность PQTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PTY в 12.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		1.26%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.00%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PQTAX and PTY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTY has higher volatility (2.67%) compared to PQTAX (2.35%). In terms of maximum drawdown, PQTAX dropped -28.39% vs PTY's -60.86%.

PQTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTAX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор