PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTAX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTAX с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both funds - PQTAX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Over the past 10 years, PQTAX returned 4.18%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PQTAX charges 1.81%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции PQTAX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 4.18% против 12.04% соответственно.

PQTAX

1 день
0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.17%
3 года*
0.36%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.18%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTAX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		6.33%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PQTAX and IDMO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.00

The correlation between PQTAX and IDMO shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с AQMNXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYIXPQTAX с EVOIXPQTAX с CSAIXPQTAX с ABYAX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

PQTAX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTAXIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.38

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.04

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.90

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

7.89

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTAX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTAXIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.38

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и IDMO

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTAXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-39.38%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-12.31%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-12.65%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-27.07%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.39%

-31.34%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-1.90%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-9.75%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.95%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и IDMO

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) составляет 1.85%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTAXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

6.31%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

14.88%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

16.88%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

17.83%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

18.11%

-8.67%

Сравнение комиссий PQTAX и IDMO

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и IDMO

PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%

Часто задаваемые вопросы

PQTAX and IDMO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to PQTAX (1.85%). In terms of maximum drawdown, PQTAX dropped -28.39% vs IDMO's -39.38%.

PQTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTAX и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор