Сравнение PQTAX с BTC-USD
PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) is Systematic Trend fund managed by PIMCO, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PQTAX returned 4.12%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PQTAX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQTAX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции PQTAX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.12% против 59.37% соответственно.
PQTAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 4.12%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам PQTAX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 5.85% | 2.06% | -3.31% | -4.52% | 11.06% | 14.52% | 8.48% | 2.63% | 1.98% | 4.51% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between PQTAX and BTC-USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQTAX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
PQTAX
BTC-USD
Сравнение PQTAX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQTAX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | -0.78 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | -1.39 | +13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQTAX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.93 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.13 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок PQTAX и BTC-USD
Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQTAX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -85.30% | +56.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -50.87% | +46.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -50.87% | +31.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -76.67% | +48.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.39% | -83.80% | +55.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -50.87% | +38.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -42.29% | +32.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 34.02% | -32.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQTAX и BTC-USD
Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) составляет 1.90%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQTAX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 10.54% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 34.26% | -27.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 35.65% | -27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 44.98% | -35.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.44% | 56.70% | -47.26% |
Часто задаваемые вопросы
PQTAX and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to PQTAX (1.90%). In terms of maximum drawdown, PQTAX dropped -28.39% vs BTC-USD's -85.30%.
PQTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQTAX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор