PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PQTAX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTAX с BTC-USD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) is Systematic Trend fund managed by PIMCO, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PQTAX returned 3.85%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции PQTAX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.85% против 57.64% соответственно.

PQTAX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
1.93%
С начала года
3.69%
1 год
15.43%
3 года*
-0.02%
5 лет*
2.82%
10 лет*
3.85%

BTC-USD

1 день
0.16%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
-33.12%
С начала года
-27.00%
1 год
-46.45%
3 года*
28.84%
5 лет*
14.98%
10 лет*
57.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTAX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.69%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%
BTC-USD
Bitcoin		-27.00%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between PQTAX and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Bitcoin

Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYAXPQTAX с ABYIXPQTAX с AQMNXPQTAX с CSAIX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

PQTAX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQTAXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-1.08

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-1.64

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.83

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.88

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

-1.41

+10.09

PQTAX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и BTC-USD

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTAXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-85.30%

+56.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-53.08%

+48.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-53.08%

+34.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-76.67%

+48.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.39%

-83.80%

+55.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-48.79%

+34.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-42.59%

+33.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

29.41%

-27.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и BTC-USD

Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) составляет 2.33%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTAXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

9.63%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

34.90%

-28.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

35.73%

-27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

43.96%

-34.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

56.33%

-47.00%

Часто задаваемые вопросы

PQTAX and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to PQTAX (2.33%). In terms of maximum drawdown, PQTAX dropped -28.39% vs BTC-USD's -85.30%.

PQTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTAX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор