PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PQJL с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQJL с PUSH

Последнее обновление 19 июл. 2026 г.
Документация

PQJL (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PQJL is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PQJL returned 11.28% vs 3.45% for PUSH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PQJL charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.

Доходность

Сравнение доходности PQJL и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQJL показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.62%.

PQJL

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
3.51%
С начала года
4.11%
1 год
11.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.35%
С начала года
1.62%
1 год
3.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQJL и PUSH

2026 (YTD)2025
PQJL
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July		4.11%16.11%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.62%4.16%

Correlation

The correlation between PQJL and PUSH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PQJL:
PQJL с APXMPQJL с CPSMPQJL с FBUFPQJL с KFEBPQJL с APRBPQJL с JANBPQJL с JULB
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с GUMIPUSH с JMSTPUSH с PBLPUSH с PULSPUSH с CLIPPUSH с TAXXPUSH с VTES

Доходность на риск

PQJL vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQJL
Ранг доходности на риск PQJL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQJL c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQJLPUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.30

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.46

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

6.99

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

17.33

-7.92

PQJL vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQJL на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQJL и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQJL и PUSH

Максимальная просадка PQJL за все время составила -12.32%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJL и PUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQJLPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-0.85%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-0.50%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.04%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.10%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.20%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PQJL и PUSH

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PQJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQJLPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.27%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

1.00%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

1.52%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

1.28%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

1.28%

+10.44%

Сравнение комиссий PQJL и PUSH

PQJL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQJL и PUSH

Дивидендная доходность PQJL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PUSH в 3.21%

ПозицияTTM20252024
PQJL
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July		0.01%0.01%0.00%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.21%3.45%1.86%

Часто задаваемые вопросы

PQJL and PUSH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQJL has higher volatility (3.20%) compared to PUSH (0.27%). In terms of maximum drawdown, PQJL dropped -12.32% vs PUSH's -0.85%.

On 1-year performance, PQJL leads with 11.28% vs 3.45% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PQJL has performed better with a 11.28% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PQJL.

PUSH has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.01% for PQJL.

PQJL is categorized as Defined Outcome, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PQJL and 0.15% for PUSH.

PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQJL и PUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор