PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July is an actively managed defined-outcome ETF that seeks to match Invesco QQQ Trust price returns up to a cap while providing a 12% downside buffer over its July target-outcome period.

Эмитент
PGIM
Дата выпуска
27 дек. 2024 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Defined Outcome, Nasdaq-100
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Альтернативы

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July

Часто сравнивают с PQJL:
PQJL с APXMPQJL с KFEBPQJL с APRBPQJL с BUFPPQJL с CPSMPQJL с CPSPPQJL с FBUFPQJL с JANBPQJL с JULBPQJL с KAPR

Доходность

График доходности PQJL

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции PQJL — $30.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) показал доход в 4.11% с начала года и 11.28% за последние 12 месяцев.

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
3.51%
С начала года
4.11%
1 год
11.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.44%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PQJL по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении PQJL закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.71%-0.55%-2.44%7.66%1.77%0.45%-3.20%4.11%
20251.47%-0.74%-3.34%0.91%4.48%4.99%1.27%1.15%2.61%1.57%0.11%0.82%16.11%

Метрики бенчмарка

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.63, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2025.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.86%) than losses (54.81%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 2.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.63 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
2.33%
Бета
0.63
R²
0.87
Участие в росте
63.86%
Участие в снижении
54.81%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PQJL составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PQJL имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск PQJL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQJLБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.47

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.05

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.03

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

8.80

+0.61

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.01%$0.00$0.00$0.00$0.002025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.01%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July показал максимальную просадку в 12.32%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July составляет 3.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-12.32%апр. 2025 г.
1mo 17d1mo 26d
3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-5.83%март 2026 г.
2mo14d
2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-3.24%нояб. 2025 г.
21d12d
1mo 3dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
—
-3.21%июль 2026 г.
17d—
19dиюнь 2026 г. - сейчас
—
-1.75%окт. 2025 г.
1d10d
11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.
—

Показатели просадок

PQJLБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-56.78%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-9.10%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-10.70%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.10%

-0.90%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PQJL

Добавьте PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PQJL