Сравнение PQJL с JULB
PQJL (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PQJL charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности PQJL и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQJL показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 7.50%.
PQJL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQJL и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | 4.11% | 2.59% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 7.50% | 2.44% |
Correlation
The correlation between PQJL and JULB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQJL vs. JULB — Ранг доходности на риск
PQJL
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PQJL c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQJL | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQJL и JULB
Максимальная просадка PQJL за все время составила -12.32%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJL и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQJL | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -5.24% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.74% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.78% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PQJL и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQJL | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 6.71% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 6.71% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 6.71% | +5.01% |
Сравнение комиссий PQJL и JULB
PQJL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQJL и JULB
Дивидендная доходность PQJL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PQJL and JULB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PQJL.
PQJL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PQJL and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для PQJL и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор