Сравнение PQJA с IYE
PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - PQJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. PQJA is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past year, PQJA returned 18.31% vs 37.19% for IYE. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PQJA charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности PQJA и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQJA показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.45%.
PQJA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.22%
IYE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.63M | $49.12M | $74.11M | |
| $53.69K | $59.49K | $138.38K |
Сравнение доходности по годам PQJA и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 9.40% | 16.06% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.45% | 7.33% |
Correlation
The correlation between PQJA and IYE is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between PQJA and IYE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQJA vs. IYE — Ранг доходности на риск
PQJA
IYE
Сравнение PQJA c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQJA | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.57 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 6.77 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQJA и IYE
Максимальная просадка PQJA за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJA и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQJA | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -73.74% | +59.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -14.54% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -7.52% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -19.29% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 5.51% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQJA и IYE
Текущая волатильность для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) составляет 2.86%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что PQJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQJA | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 6.02% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 16.13% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 20.58% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 25.43% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 29.50% | -16.37% |
Сравнение комиссий PQJA и IYE
PQJA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQJA и IYE
PQJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQJA and IYE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYE has higher volatility (6.02%) compared to PQJA (2.86%). In terms of maximum drawdown, PQJA dropped -14.72% vs IYE's -73.74%.
On 1-year performance, IYE leads with 37.19% vs 18.31% for PQJA. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PQJA has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYE has performed better with a 37.19% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for PQJA.
IYE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for PQJA.
PQJA is categorized as Defined Outcome, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PQJA and 0.42% for IYE.
PQJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQJA и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор