Сравнение PQIPX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 3.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 7.87% против 4.60% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.87%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и MHESX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
PQIPX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
PQIPX
MHESX
Сравнение PQIPX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.30 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.95 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.35 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 6.14 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.30 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.02 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.18 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и MHESX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и MHESX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.88% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и MHESX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -46.01% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -10.87% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -36.05% | +20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -36.05% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -8.64% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -11.76% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.74% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и MHESX
Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.32%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.36% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 7.93% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 15.57% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 15.16% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 14.78% | -2.59% |