Сравнение PQIAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PQIAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.02% против 4.46% соответственно.
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и HDCTX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
PQIAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
PQIAX
HDCTX
Сравнение PQIAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.75 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.96 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.25 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и HDCTX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и HDCTX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -59.05% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -6.95% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -18.22% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -19.43% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -6.07% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -6.45% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.59% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и HDCTX
Principal Equity Income Fund (PQIAX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.15% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 6.30% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 11.06% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 10.49% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 11.44% | +4.97% |