Сравнение PQIAX с FBLEX

С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PQIAX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.02% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PQIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIAX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PQIAX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и FBLEX.

Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.