PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQDI с PRFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).

PQDI и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PQDI и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQDI и PRFD

2026 (YTD)202520242023
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.68%8.46%9.99%2.10%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%9.92%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PQDI на уровне -0.68% и PRFD на уровне -0.68%.

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с SGOVPQDI с VOOPQDI с HIDVPQDI с JAAA
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PIMIXPRFD с PFFPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK

Сравнение комиссий PQDI и PRFD

PQDI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Доходность на риск

PQDI vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIPRFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.73

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.24

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.82

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

6.38

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.73

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.23

-0.25

Корреляция

Корреляция между PQDI и PRFD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и PRFD

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PRFD в 5.74%

TTM202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.16%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQDI и PRFD

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PRFD.

Загрузка...

Показатели просадок

PQDIPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-11.93%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.28%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.65%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.30%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.94%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и PRFD

Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQDIPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.64%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.42%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.55%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

4.94%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.94%

-0.37%