PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQDI с PRFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PQDI is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, PQDI returned 9.06%/yr vs 9.23%/yr for PRFD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности PQDI и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью 1.40%.

PQDI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.12%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQDI и PRFD

2026 (YTD)202520242023
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		1.19%8.46%9.99%2.10%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%1.83%

Correlation

The correlation between PQDI and PRFD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.62

The correlation between PQDI and PRFD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PQDI и PRFD

Секторы
PQDI
PRFD

Финансовые услуги

10.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PQDI
10.5%
PRFD
2.0%

Коммуникационные услуги

PQDI
0.7%
PRFD
0.3%

Сырьевые материалы

PQDI

-

PRFD

-

Потребительский циклический сектор

PQDI

-

PRFD

-

Потребительский защитный сектор

PQDI

-

PRFD

-

Энергетика

PQDI

-

PRFD

-

Здравоохранение

PQDI

-

PRFD

-

Промышленность

PQDI

-

PRFD

-

Недвижимость

PQDI

-

PRFD

-

Технологии

PQDI

-

PRFD

-

Коммунальные услуги

PQDI

-

PRFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с KPROPQDI с SCHDPQDI с HIDVPQDI с VOOPQDI с JAAAPQDI с SGOV
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PSKPRFD с PFFDPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX

Доходность на риск

PQDI vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.51

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.51

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.46

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

10.14

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.31

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PQDI и PRFD

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PRFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQDIPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-11.93%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.28%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-6.28%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.61%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.23%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.79%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и PRFD

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQDIPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.19%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.68%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.21%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

4.88%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

4.88%

-0.33%

Сравнение комиссий PQDI и PRFD

PQDI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и PRFD

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности PRFD в 5.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.46%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQDI and PRFD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFD has higher volatility (1.19%) compared to PQDI (1.07%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs PRFD's -11.93%.

On 3-year performance, PRFD leads with 9.23% vs 9.06% for PQDI. On fees, PQDI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 9.23% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PQDI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.46% for PQDI.

They also come from different issuers: Principal and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.74% for PRFD.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQDI и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор