Сравнение PQDI с PRFD
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock funds. PQDI is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, PQDI returned 8.46%/yr vs 8.59%/yr for PRFD. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и PRFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью 1.80%.
PQDI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
PRFD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.66K | $143.10K | $126.70K | |
| $2.61M | $1.56M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам PQDI и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.96% | 8.46% | 9.99% | 2.10% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.80% | 8.45% | 9.92% | 1.81% |
Correlation
The correlation between PQDI and PRFD is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between PQDI and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. PRFD — Ранг доходности на риск
PQDI
PRFD
Сравнение PQDI c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.65 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.53 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDI и PRFD
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PRFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -11.93% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.28% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -5.59% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.48% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.15% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.83% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и PRFD
Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеют волатильность 0.92% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.89% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.68% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 3.25% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 4.80% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.80% | -0.28% |
Сравнение комиссий PQDI и PRFD
PQDI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и PRFD
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PRFD в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.66% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.84% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and PRFD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQDI has higher volatility (0.92%) compared to PRFD (0.89%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs PRFD's -11.93%.
On 3-year performance, PRFD leads with 8.59% vs 8.46% for PQDI. On fees, PQDI is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 8.59% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQDI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PRFD has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 5.66% for PQDI.
They also come from different issuers: Principal and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.74% for PRFD.
PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и PRFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор