Сравнение PQDI с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
PQDI и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PQDI и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQDI и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -0.39% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQDI и BYRE
PQDI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
PQDI vs. BYRE — Ранг доходности на риск
PQDI
BYRE
Сравнение PQDI c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQDI | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.09 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.23 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.16 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 0.52 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQDI | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.09 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.15 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PQDI и BYRE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и BYRE
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PQDI и BYRE
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQDI | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -25.70% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -10.82% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -5.81% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -9.95% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.30% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и BYRE
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQDI | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 4.77% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 8.77% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 15.01% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 18.28% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 18.28% | -13.71% |