PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с FIFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-2.49%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		37.89%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 37.89%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

FIFGX

1 день
-1.80%
1 месяц
16.46%
С начала года
37.89%
6 месяцев
37.47%
1 год
38.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с RYMEXPQCMX с FFGTXPQCMX с FIQRXPQCMX с BCSKXPQCMX с PCLPXPQCMX с FYHTXPQCMX с DCMSX
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Сравнение комиссий PQCMX и FIFGX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.

PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

PQCMX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXFIFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.79

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.38

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.26

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

8.62

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.03

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.03

+0.50

Корреляция

Корреляция между PQCMX и FIFGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и FIFGX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FIFGX в 3.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.94%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и FIFGX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и FIFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-92.38%

+59.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-12.22%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-92.38%

+65.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-14.18%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.63%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и FIFGX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) составляет 8.15%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

10.75%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

16.48%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

21.66%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

408.16%

-391.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

338.52%

-323.42%