PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPYPX с GQJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и GQJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и GQJPX


2026 (YTD)20252024202320222021
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%-2.00%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
4.71%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.


PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

GQJPX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.74%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.72%
3 года*
17.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE International Fund

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Сравнение комиссий PPYPX и GQJPX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.


Доходность на риск

PPYPX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPYPXGQJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.48

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.92

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.84

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

6.99

+6.08

PPYPX vs. GQJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа GQJPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPYPXGQJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.48

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между PPYPX и GQJPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и GQJPX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности GQJPX в 3.07%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
3.07%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и GQJPX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и GQJPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PPYPXGQJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-21.83%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.78%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-6.53%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-5.58%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.49%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и GQJPX

PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) имеют волатильность 5.49% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPYPXGQJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.03%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

12.39%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

13.05%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

13.05%

+6.03%