Сравнение PPYPX с GQJPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и GQJPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | -2.00% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и GQJPX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Доходность на риск
PPYPX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
PPYPX
GQJPX
Сравнение PPYPX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.48 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.92 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.84 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 6.99 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.48 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и GQJPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и GQJPX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности GQJPX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и GQJPX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и GQJPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -21.83% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.78% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -6.53% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -5.58% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.49% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и GQJPX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) имеют волатильность 5.49% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.33% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 8.03% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 12.39% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 13.05% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 13.05% | +6.03% |