PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.20% соответственно.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий PPYPX и FSKLX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.53

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.09

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.09

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

7.33

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.53

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между PPYPX и FSKLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и FSKLX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и FSKLX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-27.26%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.64%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-24.99%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-27.26%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.92%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-5.14%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.46%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и FSKLX

PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.55%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

7.50%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

12.34%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

11.45%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

11.90%

+7.18%