Сравнение PPX.DE с DIS
PPX.DE (Kering SA) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. PPX.DE operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, PPX.DE returned -17.32%/yr vs -9.47%/yr for DIS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPX.DE и DIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPX.DE торгуется в EUR, в то время как DIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPX.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -10.64%.
PPX.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.66%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- -18.53%
- 5 лет*
- -17.32%
- 10 лет*
- —
DIS
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -10.64%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- -11.01%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -9.47%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение доходности по годам PPX.DE и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPX.DE Kering SA | -16.29% | 31.14% | -38.25% | -14.39% | -30.77% | 22.28% | 2.38% | 7.55% |
DIS The Walt Disney Company | -10.64% | -8.96% | 32.66% | 1.14% | -40.43% | -8.12% | 14.95% | -3.11% |
Correlation
The correlation between PPX.DE and DIS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPX.DE vs. DIS — Ранг доходности на риск
PPX.DE
DIS
Сравнение PPX.DE c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPX.DE) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPX.DE | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.47 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.95 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPX.DE | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.45 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.28 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PPX.DE и DIS
Максимальная просадка PPX.DE за все время составила -78.21%, что больше максимальной просадки DIS в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPX.DE и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPX.DE | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.21% | -56.86% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -23.35% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.57% | -35.71% | -33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.21% | -53.23% | -24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.11% | -48.02% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.47% | -19.40% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 11.62% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPX.DE и DIS
Kering SA (PPX.DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что PPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPX.DE | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 6.20% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 19.04% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 24.46% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 29.31% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.04% | 29.16% | +6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPX.DE и DIS
Дивидендная доходность PPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DIS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
PPX.DE Kering SA | 1.61% | 1.99% | 5.90% | 3.50% | 2.50% | 1.13% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPX.DE и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PPX.DE and DIS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPX.DE и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор