PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPX.DE с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPX.DE с CMCSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPX.DE (Kering SA) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. PPX.DE operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, PPX.DE returned -17.32%/yr vs -10.29%/yr for CMCSA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPX.DE и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Kering SA (PPX.DE) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPX.DE торгуется в EUR, в то время как CMCSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCSA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPX.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -6.11%.

PPX.DE

1 день
1.86%
1 месяц
3.75%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.66%
1 год
44.04%
3 года*
-18.53%
5 лет*
-17.32%
10 лет*
—

CMCSA

1 день
2.92%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
1.84%
1 год
-18.51%
3 года*
-11.14%
5 лет*
-10.29%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPX.DE и CMCSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPX.DE
Kering SA		-16.29%31.14%-38.25%-14.39%-30.77%22.28%2.38%7.55%
CMCSA
Comcast Corporation		-6.11%-27.16%-6.02%25.21%-24.26%5.09%9.31%-0.83%

Correlation

The correlation between PPX.DE and CMCSA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kering SA

Comcast Corporation

Часто сравнивают с PPX.DE:
PPX.DE с MOH.DEPPX.DE с NKEPPX.DE с USD=XPPX.DE с AOKPPX.DE с BRK-BPPX.DE с TWDUSD=XPPX.DE с DIS
Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с ROKU

Доходность на риск

PPX.DE vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPX.DE
Ранг доходности на риск PPX.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPX.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPX.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPX.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPX.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPX.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPX.DE c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPX.DE) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPX.DECMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.63

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.72

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.71

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

-1.35

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPX.DE vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPX.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPX.DE и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPX.DECMCSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.63

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.25

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PPX.DE и CMCSA

Максимальная просадка PPX.DE за все время составила -78.21%, что больше максимальной просадки CMCSA в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPX.DE и CMCSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPX.DECMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.21%

-52.90%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.14%

-26.31%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.57%

-43.52%

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.21%

-50.04%

-28.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.11%

-47.87%

-16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.47%

-16.34%

-20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

13.73%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PPX.DE и CMCSA

Kering SA (PPX.DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPX.DECMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

7.78%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.36%

25.33%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

29.51%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

27.12%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.04%

27.06%

+8.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPX.DE и CMCSA

Дивидендная доходность PPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CMCSA в 12.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		12.18%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
PPX.DE
Kering SA		1.61%1.99%5.90%3.50%2.50%1.13%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPX.DE и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PPX.DE значения в EUR, CMCSA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

PPX.DE and CMCSA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPX.DE и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор