Сравнение PPX.DE с TWDUSD=X
PPX.DE (Kering SA) is a stock, while TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency. Over the past 5 years, PPX.DE returned -17.32%/yr vs -1.66%/yr for TWDUSD=X. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PPX.DE и TWDUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPX.DE торгуется в EUR, в то время как TWDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWDUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPX.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у TWDUSD=X с доходностью 1.14%.
PPX.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.66%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- -18.53%
- 5 лет*
- -17.32%
- 10 лет*
- —
TWDUSD=X
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- 0.04%
Сравнение доходности по годам PPX.DE и TWDUSD=X
Correlation
The correlation between PPX.DE and TWDUSD=X is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPX.DE vs. TWDUSD=X — Ранг доходности на риск
PPX.DE
TWDUSD=X
Сравнение PPX.DE c TWDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPX.DE) и TWD/USD (TWDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPX.DE | TWDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.49 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.75 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPX.DE | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.83 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.20 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.12 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PPX.DE и TWDUSD=X
Максимальная просадка PPX.DE за все время составила -78.21%, что больше максимальной просадки TWDUSD=X в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPX.DE и TWDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPX.DE | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.21% | -20.38% | -57.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -9.73% | -24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.57% | -12.53% | -57.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.21% | -20.38% | -57.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.11% | -17.79% | -46.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.47% | -7.63% | -28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 4.24% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPX.DE и TWDUSD=X
Kering SA (PPX.DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с TWD/USD (TWDUSD=X) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что PPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPX.DE | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 1.28% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 3.73% | +25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 5.73% | +35.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 7.61% | +28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.04% | 7.44% | +28.60% |
Часто задаваемые вопросы
PPX.DE and TWDUSD=X have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPX.DE и TWDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор