Сравнение PPX.DE с TWDUSD=X
PPX.DE (Kering SA) is a stock, while TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency. Over the past 10 years, PPX.DE returned 8.11%/yr vs -0.47%/yr for TWDUSD=X. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PPX.DE и TWDUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPX.DE торгуется в EUR, в то время как TWDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWDUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPX.DE показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у TWDUSD=X с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции PPX.DE превзошли акции TWDUSD=X по среднегодовой доходности: 8.11% против -0.47% соответственно.
PPX.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.61%
- 6 месяцев
- -7.27%
- С начала года
- -14.55%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- -20.02%
- 5 лет*
- -16.78%
- 10 лет*
- 8.11%
- Всё время*
- 6.61%
TWDUSD=X
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- -0.47%
- Всё время*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам PPX.DE и TWDUSD=X
Correlation
The correlation between PPX.DE and TWDUSD=X is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPX.DE vs. TWDUSD=X — Ранг доходности на риск
PPX.DE
TWDUSD=X
Сравнение PPX.DE c TWDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPX.DE) и TWD/USD (TWDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPX.DE | TWDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.61 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.87 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPX.DE и TWDUSD=X
Максимальная просадка PPX.DE за все время составила -78.21%, что больше максимальной просадки TWDUSD=X в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPX.DE и TWDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPX.DE | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.21% | -20.38% | -57.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -9.67% | -24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -12.25% | -57.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.21% | -20.38% | -57.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.21% | -20.38% | -57.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.37% | -18.70% | -44.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.44% | -7.64% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 3.57% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPX.DE и TWDUSD=X
Kering SA (PPX.DE) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с TWD/USD (TWDUSD=X) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPX.DE | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 1.44% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 3.50% | +26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.59% | 5.64% | +33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 7.55% | +28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.58% | 7.39% | +35.19% |
Часто задаваемые вопросы
PPX.DE and TWDUSD=X have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPX.DE и TWDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор