Сравнение PPX.DE с USD=X
PPX.DE (Kering SA) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, PPX.DE returned 8.11%/yr vs -0.39%/yr for USD=X. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PPX.DE и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPX.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPX.DE показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у USD=X с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции PPX.DE превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 8.11% против -0.39% соответственно.
PPX.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.61%
- 6 месяцев
- -7.27%
- С начала года
- -14.55%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- -20.02%
- 5 лет*
- -16.78%
- 10 лет*
- 8.11%
- Всё время*
- 6.61%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- -0.39%
- Всё время*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам PPX.DE и USD=X
Correlation
The correlation between PPX.DE and USD=X is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | -0.06 |
The correlation between PPX.DE and USD=X shifts across timeframes, from -0.17 (5 years) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPX.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PPX.DE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PPX.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPX.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPX.DE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.46 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 1.05 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPX.DE и USD=X
Максимальная просадка PPX.DE за все время составила -78.21%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPX.DE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPX.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.21% | -20.32% | -57.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -5.33% | -28.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -15.23% | -54.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.21% | -20.32% | -57.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.21% | -20.32% | -57.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.37% | -15.94% | -47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.44% | -9.38% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 1.77% | +17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPX.DE и USD=X
Kering SA (PPX.DE) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPX.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 1.12% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 4.63% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.59% | 5.33% | +34.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 6.42% | +29.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.58% | 6.14% | +36.44% |
Часто задаваемые вопросы
PPX.DE and USD=X have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPX.DE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор