Сравнение PPX.DE с USD=X
PPX.DE (Kering SA) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, PPX.DE returned -17.32%/yr vs 1.14%/yr for USD=X. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PPX.DE и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPX.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPX.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у USD=X с доходностью 1.96%.
PPX.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.66%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- -18.53%
- 5 лет*
- -17.32%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение доходности по годам PPX.DE и USD=X
Correlation
The correlation between PPX.DE and USD=X is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPX.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PPX.DE
USD=X
Сравнение PPX.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPX.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPX.DE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.21 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.44 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPX.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.17 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.15 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.10 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PPX.DE и USD=X
Максимальная просадка PPX.DE за все время составила -78.21%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPX.DE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPX.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.21% | -20.32% | -57.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -5.39% | -28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.57% | -15.23% | -54.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.21% | -20.32% | -57.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.11% | -16.71% | -47.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.47% | -9.47% | -27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 1.89% | +15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPX.DE и USD=X
Kering SA (PPX.DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPX.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 1.44% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 4.59% | +24.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 5.46% | +36.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 6.44% | +29.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.04% | 6.21% | +29.83% |
Часто задаваемые вопросы
PPX.DE and USD=X have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPX.DE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор