PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPTY с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPTY с NETL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - PPTY tracks the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 2.24%/yr vs 1.33%/yr for NETL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for NETL.

Доходность

Сравнение доходности PPTY и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 10.34%.

PPTY

1 день
-0.03%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
10.25%
3 года*
8.93%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPTY и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		9.18%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%12.55%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%

Correlation

The correlation between PPTY and NETL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between PPTY and NETL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPTY и NETL

Секторы
PPTY
NETL

Недвижимость

93.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PPTY
93.6%
NETL
100.0%

Потребительский циклический сектор

PPTY
5.6%
NETL

-

Финансовые услуги

PPTY
0.5%
NETL

-

Здравоохранение

PPTY
0.4%
NETL

-

Сырьевые материалы

PPTY

-

NETL

-

Коммуникационные услуги

PPTY

-

NETL

-

Потребительский защитный сектор

PPTY

-

NETL

-

Энергетика

PPTY

-

NETL

-

Промышленность

PPTY

-

NETL

-

Технологии

PPTY

-

NETL

-

Коммунальные услуги

PPTY

-

NETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Diversified Real Estate ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с PPTY:
PPTY с BBREPPTY с JPREPPTY с RSPRPPTY с WTREPPTY с REZPPTY с VNQPPTY с KBWY
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с ONETL с VICINETL с PLDNETL с SPHD

Доходность на риск

PPTY vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTYNETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.86

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.26

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.27

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

3.99

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPTY vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NETL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTYNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PPTY и NETL

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и NETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTYNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-51.48%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-9.16%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-19.30%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-30.74%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.68%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-11.65%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.91%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и NETL

US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTYNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.66%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.66%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

13.57%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

17.94%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

25.92%

-4.00%

Сравнение комиссий PPTY и NETL

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и NETL

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности NETL в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		2.66%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%

Часто задаваемые вопросы

PPTY and NETL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPTY has higher volatility (3.85%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, PPTY leads with 2.24% vs 1.33% for NETL. On fees, PPTY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPTY has performed better with a 2.24% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPTY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.66% for PPTY.

PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: Vident and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.60% for NETL.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPTY и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор