Сравнение PPTY с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
PPTY и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.01% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -2.67% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -2.67%.
PPTY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и IFGL
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
PPTY vs. IFGL — Ранг доходности на риск
PPTY
IFGL
Сравнение PPTY c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.24 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.76 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.17 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 5.14 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.24 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.07 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и IFGL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и IFGL
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IFGL в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.04% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.92% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и IFGL
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -67.94% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.38% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -38.47% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -15.36% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -16.73% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.28% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и IFGL
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.39%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.49% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.61% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 14.41% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.16% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 16.49% | +5.57% |