PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPTY с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPTY и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPTY и IFGL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
0.01%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.07%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-4.67%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -2.67%.


PPTY

1 день
1.25%
1 месяц
-5.37%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-1.68%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.27%
10 лет*

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Diversified Real Estate ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Сравнение комиссий PPTY и IFGL

PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.


Доходность на риск

PPTY vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTYIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.24

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.76

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.17

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

5.14

-5.43

PPTY vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTYIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.24

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.04

+0.22

Корреляция

Корреляция между PPTY и IFGL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и IFGL

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IFGL в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.04%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%0.00%0.00%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и IFGL

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и IFGL.


Загрузка...

Показатели просадок


PPTYIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-67.94%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-14.38%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-38.47%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-15.36%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-16.73%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.28%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и IFGL

Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.39%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPTYIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.49%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.61%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

14.41%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

16.16%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

16.49%

+5.57%