Сравнение PPTY с IFGL
PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) are both REIT funds - PPTY tracks the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index while IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 3.03%/yr vs -2.89%/yr for IFGL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for IFGL.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и IFGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -3.68%.
PPTY
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам PPTY и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 13.64% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.86% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -3.68% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -5.41% |
Correlation
The correlation between PPTY and IFGL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between PPTY and IFGL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTY vs. IFGL — Ранг доходности на риск
PPTY
IFGL
Сравнение PPTY c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPTY | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.06 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 0.17 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPTY и IFGL
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки IFGL в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и IFGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTY | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -68.93% | +27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -14.38% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -18.77% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -38.00% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -16.24% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -17.31% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.33% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и IFGL
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTY | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.27% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 11.88% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 13.96% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.38% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.45% | +5.45% |
Сравнение комиссий PPTY и IFGL
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и IFGL
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности IFGL в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 4.27% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 2.56% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPTY and IFGL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTY has higher volatility (4.88%) compared to IFGL (4.27%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs IFGL's -68.93%.
On 5-year performance, PPTY leads with 3.03% vs -2.89% for IFGL. On fees, IFGL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IFGL has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PPTY has performed better with a 3.03% return vs -2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFGL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for PPTY.
IFGL has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.56% for PPTY.
PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Vident and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.48% for IFGL.
PPTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTY и IFGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор