PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPTY с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPTY и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPTY и BYRE


2026 (YTD)2025202420232022
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
0.39%-3.47%9.85%12.66%-10.48%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
3.28%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.


PPTY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-1.19%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.35%
10 лет*

BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Diversified Real Estate ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий PPTY и BYRE

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.


Доходность на риск

PPTY vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 99
Ранг коэф-та Мартина

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTYBYREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.09

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.23

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.16

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

0.52

-0.87

PPTY vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BYRE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTYBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.15

+0.11

Корреляция

Корреляция между PPTY и BYRE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и BYRE

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности BYRE в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.03%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и BYRE

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и BYRE.


Загрузка...

Показатели просадок


PPTYBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-25.70%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.82%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-5.81%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-9.95%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.30%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и BYRE

Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.44%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPTYBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.77%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.77%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.01%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

18.28%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.28%

+3.78%