Сравнение PPTY с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
PPTY и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PPTY и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -10.48% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и BYRE
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
PPTY vs. BYRE — Ранг доходности на риск
PPTY
BYRE
Сравнение PPTY c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.09 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.16 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.52 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и BYRE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и BYRE
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и BYRE
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -25.70% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -10.82% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -5.81% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -9.95% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.30% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и BYRE
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.44%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.77% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 8.77% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 15.01% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.28% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.28% | +3.78% |