PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPTA с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPTA с ESLT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PPTA (Perpetua Resources Corp) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. PPTA operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PPTA returned 24.71%/yr vs 45.92%/yr for ESLT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPTA и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perpetua Resources Corp (PPTA) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPTA показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 43.85%.

PPTA

1 день
-9.54%
1 месяц
-24.37%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-12.62%
1 год
30.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
24.71%
10 лет*
—

ESLT

1 день
0.83%
1 месяц
6.13%
С начала года
43.85%
6 месяцев
71.50%
1 год
98.59%
3 года*
60.25%
5 лет*
45.92%
10 лет*
25.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPTA и ESLT

2026 (YTD)20252024202320222021
PPTA
Perpetua Resources Corp		-6.44%126.90%236.59%8.56%-38.53%-41.36%
ESLT
Elbit Systems Ltd		43.85%125.14%22.17%31.30%-4.82%25.90%

Correlation

The correlation between PPTA and ESLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPTA:

$2.11B

ESLT:

$39.95B

EPS

PPTA:

$1.22

ESLT:

$12.36

Коэффициент P/E

PPTA:

18.51

ESLT:

67.15

Коэффициент PEG

PPTA:

0.05

ESLT:

3.18

Коэффициент P/B

PPTA:

2.45

ESLT:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

PPTA:

$0.00

ESLT:

$8.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPTA:

$0.00

ESLT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

PPTA:

$0.00

ESLT:

$861.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perpetua Resources Corp

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с PPTA:
PPTA с UAMYPPTA с NVDAPPTA с HLPPTA с IONRPPTA с AEMPPTA с GDEPPTA с GLD
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ

Доходность на риск

PPTA vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTA
Ранг доходности на риск PPTA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTA c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTAESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.35

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.28

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.82

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

10.82

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPTA vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTA на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTA и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTAESLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.35

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.39

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PPTA и ESLT

Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTAESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-53.79%

-27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.15%

-25.98%

-13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.62%

-25.98%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.78%

-32.89%

-48.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.15%

-18.07%

-21.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.73%

-13.92%

-24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

9.14%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTA и ESLT

Perpetua Resources Corp (PPTA) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Elbit Systems Ltd (ESLT) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что PPTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTAESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

15.36%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.85%

33.61%

+22.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.89%

42.26%

+32.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.93%

33.13%

+38.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.03%

29.13%

+42.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTA и ESLT

PPTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.37%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
PPTA
Perpetua Resources Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPTA и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perpetua Resources Corp и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
2.19B
(PPTA) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PPTA and ESLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPTA has higher volatility (24.88%) compared to ESLT (15.36%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs ESLT's -53.79%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPTA и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор