Сравнение KIFAX с RCTIX
KIFAX (Salient Select Income Fund) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - KIFAX is a Preferred Stock fund managed by Salient Funds, while RCTIX is a Short-Term Bond fund actively managed by River Canyon. Over the past 10 years, KIFAX returned 2.87%/yr vs 5.57%/yr for RCTIX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KIFAX charges 1.53%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.
Доходность
Сравнение доходности KIFAX и RCTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIFAX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции KIFAX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 2.87% против 5.57% соответственно.
KIFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 4.31%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.87%
- Всё время*
- 6.36%
RCTIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 4.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KIFAX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIFAX Salient Select Income Fund | 4.31% | 1.49% | 6.73% | 14.45% | -15.79% | 14.98% | -3.07% | 18.13% | -8.76% | 1.47% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 1.86% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Correlation
The correlation between KIFAX and RCTIX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between KIFAX and RCTIX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIFAX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
KIFAX
RCTIX
Сравнение KIFAX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Select Income Fund (KIFAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIFAX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.42 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 11.20 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIFAX и RCTIX
Максимальная просадка KIFAX за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIFAX и RCTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIFAX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -10.89% | -59.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -1.20% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.13% | -1.48% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -6.17% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.84% | -10.89% | -34.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -1.07% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.37% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIFAX и RCTIX
Salient Select Income Fund (KIFAX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что KIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIFAX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.70% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 1.84% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 2.31% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 2.51% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 3.74% | +10.44% |
Сравнение комиссий KIFAX и RCTIX
KIFAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIFAX и RCTIX
Дивидендная доходность KIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности RCTIX в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIFAX Salient Select Income Fund | 7.54% | 7.48% | 6.88% | 6.50% | 4.62% | 4.72% | 4.62% | 5.04% | 6.00% | 9.13% | 6.40% | 12.33% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.34% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KIFAX and RCTIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIFAX has higher volatility (1.55%) compared to RCTIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, KIFAX dropped -70.56% vs RCTIX's -10.89%.
RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIFAX и RCTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор