PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIFAX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KIFAX с RCTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient Select Income Fund (KIFAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).

KIFAX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности KIFAX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient Select Income Fund (KIFAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIFAX и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIFAX
Salient Select Income Fund		-2.12%1.49%6.73%14.45%-15.79%14.98%-3.07%18.13%-8.76%1.47%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		-0.77%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%

Доходность по периодам

С начала года, KIFAX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции KIFAX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 5.56% соответственно.

KIFAX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-4.24%
1 год
1.46%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.34%

RCTIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.66%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient Select Income Fund

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с KIFAX:
KIFAX с SMLPXKIFAX с BTPIXKIFAX с PPSIXKIFAX с FICVXKIFAX с LPXZXKIFAX с DPIIXKIFAX с CPXIX
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с HABDXRCTIX с CVTRXRCTIX с EARRXRCTIX с LCTRXRCTIX с CPITX

Сравнение комиссий KIFAX и RCTIX

KIFAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.

KIFAX
Salient Select Income Fund
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund

Доходность на риск

KIFAX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIFAX
Ранг доходности на риск KIFAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIFAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIFAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIFAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIFAX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Select Income Fund (KIFAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIFAXRCTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.08

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

3.01

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.24

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

12.51

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIFAX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIFAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа RCTIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIFAX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIFAXRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.08

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.72

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.49

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.29

-0.82

Корреляция

Корреляция между KIFAX и RCTIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIFAX и RCTIX

Дивидендная доходность KIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности RCTIX в 6.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIFAX
Salient Select Income Fund		7.74%7.48%6.88%6.50%4.62%4.72%4.62%5.04%6.00%9.13%6.40%12.33%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		6.81%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIFAX и RCTIX

Максимальная просадка KIFAX за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIFAX и RCTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KIFAXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-10.89%

-59.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-1.50%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-6.17%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

-10.89%

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-1.30%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-1.09%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.39%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KIFAX и RCTIX

Salient Select Income Fund (KIFAX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что KIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KIFAXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.94%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

1.60%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

2.31%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

2.47%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

3.74%

+10.44%