PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с FCCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с FCCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FCCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и FCCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и FCCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		3.79%17.04%7.28%10.24%-16.22%8.77%41.00%27.26%-2.32%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FCCVX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям FCCVX по среднегодовой доходности: 4.38% против 10.32% соответственно.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

FCCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.68%
1 год
25.89%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX
Часто сравнивают с FCCVX:
FCCVX с XIC.TOFCCVX с XDIV.TOFCCVX с XCV.TOFCCVX с VVL.TOFCCVX с XEQT.TOFCCVX с DPIIXFCCVX с FICVX

Сравнение комиссий PPSIX и FCCVX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FCCVX в 1.74%.

FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. FCCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FCCVX
Ранг доходности на риск FCCVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c FCCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXFCCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.68

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.30

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.36

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

12.39

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. FCCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и FCCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXFCCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.87

-0.29

Корреляция

Корреляция между PPSIX и FCCVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и FCCVX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности FCCVX в 10.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		10.09%10.47%1.32%1.12%2.62%19.63%9.96%2.31%8.75%3.35%3.85%9.24%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и FCCVX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FCCVX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FCCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXFCCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-25.13%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.75%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-24.66%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-25.13%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.43%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.24%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.10%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и FCCVX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXFCCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

6.83%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

12.30%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

15.81%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

13.37%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

13.52%

-8.17%