PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRMX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRMX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRMX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.56%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции PPRMX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.62% против 7.01% соответственно.

PPRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.76%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PRPFXPPRMX с PZRMXPPRMX с HDVPPRMX с FBALXPPRMX с EKBAXPPRMX с WWWEX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий PPRMX и PUDZX

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PPRMX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRMXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.04

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.65

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.45

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

13.65

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRMXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.73

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.14

Корреляция

Корреляция между PPRMX и PUDZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и PUDZX

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.43%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и PUDZX

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPRMXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-21.53%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.20%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-17.98%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-21.53%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.59%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-5.31%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.47%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и PUDZX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.44%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPRMXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.71%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

6.29%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

9.72%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

10.59%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

9.70%

-2.17%