Сравнение PPRMX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.56% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PPRMX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 5.50% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и NWQIX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
PPRMX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
PPRMX
NWQIX
Сравнение PPRMX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.69 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.72 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.59 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.30 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 13.39 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.69 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.70 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и NWQIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и NWQIX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и NWQIX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -23.89% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -3.75% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -17.75% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -23.89% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.82% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.03% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.92% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и NWQIX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.97% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 2.98% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 4.54% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 5.66% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 6.32% | +1.21% |