Сравнение PPLT с PLG
PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while PLG (Platinum Group Metals Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, PPLT returned 3.63%/yr vs -26.37%/yr for PLG. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и PLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -15.63%, что значительно выше, чем у PLG с доходностью -36.86%. За последние 10 лет акции PPLT превзошли акции PLG по среднегодовой доходности: 3.63% против -26.37% соответственно.
PPLT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.07%
- 6 месяцев
- -21.90%
- С начала года
- -15.63%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 3.63%
- Всё время*
- -0.03%
PLG
- 1 день
- 7.97%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- -43.13%
- С начала года
- -36.86%
- 1 год
- -6.88%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- -26.37%
- Всё время*
- 7.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.20M | $1.17M | $1.83M | |
| $34.32M | $32.15M | $38.73M |
Сравнение доходности по годам PPLT и PLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -15.63% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -36.86% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
Correlation
The correlation between PPLT and PLG is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, PPLT and PLG have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. PLG — Ранг доходности на риск
PPLT
PLG
Сравнение PPLT c PLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | PLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.11 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.18 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и PLG
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки PLG в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и PLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | PLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -99.81% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -64.37% | +20.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -64.37% | +20.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.98% | -68.63% | +24.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -97.34% | +46.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.64% | -99.68% | +62.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.95% | -68.99% | +29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.13% | 38.33% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и PLG
Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 10.70%, в то время как у Platinum Group Metals Ltd. (PLG) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | PLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 16.11% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.66% | 51.39% | -18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.16% | 81.72% | -31.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 72.07% | -39.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 80.05% | -50.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и PLG
Ни PPLT, ни PLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPLT and PLG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLG has higher volatility (16.11%) compared to PPLT (10.70%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs PLG's -99.81%.
PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и PLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор