PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPLT с PLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLT с PLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while PLG (Platinum Group Metals Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, PPLT returned 3.36%/yr vs -27.63%/yr for PLG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPLT и PLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -21.20%, что значительно выше, чем у PLG с доходностью -47.03%. За последние 10 лет акции PPLT превзошли акции PLG по среднегодовой доходности: 3.36% против -27.63% соответственно.

PPLT

1 день
-3.29%
1 месяц
-10.54%
6 месяцев
-32.82%
С начала года
-21.20%
1 год
13.88%
3 года*
17.55%
5 лет*
7.46%
10 лет*
3.36%

PLG

1 день
-3.85%
1 месяц
-20.89%
6 месяцев
-55.36%
С начала года
-47.03%
1 год
-31.32%
3 года*
-3.94%
5 лет*
-16.06%
10 лет*
-27.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLT и PLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF		-21.20%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		-47.03%84.37%12.28%-34.48%10.13%-65.95%174.56%13.42%-50.99%-78.74%

Correlation

The correlation between PPLT and PLG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г.

0.40

Over the past year, PPLT and PLG have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Platinum Shares ETF

Platinum Group Metals Ltd.

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с SPPPPPLT с PL=FPPLT с PDBC
Часто сравнивают с PLG:
PLG с SPYPLG с SLVPPLG с SLVPLG с VOOPLG с VTIPLG с IAUPLG с COST

Доходность на риск

PPLT vs. PLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PLG
Ранг доходности на риск PLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c PLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPLTPLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.39

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.08

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.49

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.87

+1.53

PPLT vs. PLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа PLG равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и PLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPLT и PLG

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки PLG в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и PLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLTPLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-99.81%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-64.08%

+20.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-64.08%

+20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.98%

-69.33%

+25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-97.38%

+46.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.76%

-99.73%

+57.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.94%

-68.92%

+28.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.17%

35.89%

-14.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и PLG

Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 11.26%, в то время как у Platinum Group Metals Ltd. (PLG) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLTPLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

13.60%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.93%

58.04%

-18.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.30%

81.38%

-31.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

71.90%

-39.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

80.02%

-50.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и PLG

Ни PPLT, ни PLG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PPLT and PLG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLG has higher volatility (13.60%) compared to PPLT (11.26%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs PLG's -99.81%.

PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLT и PLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор