PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с PLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPLT с PLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG).

PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PPLT и PLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPLT и PLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-4.29%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		-21.19%84.37%12.28%-34.48%10.13%-65.95%174.56%13.42%-50.99%-78.74%

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у PLG с доходностью -21.19%. За последние 10 лет акции PPLT превзошли акции PLG по среднегодовой доходности: 6.82% против -26.18% соответственно.

PPLT

1 день
0.12%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
25.60%
1 год
98.09%
3 года*
24.74%
5 лет*
9.46%
10 лет*
6.82%

PLG

1 день
5.08%
1 месяц
-30.86%
С начала года
-21.19%
6 месяцев
-29.81%
1 год
53.72%
3 года*
9.16%
5 лет*
-14.24%
10 лет*
-26.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Platinum Group Metals Ltd.

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с PDBC
Часто сравнивают с PLG:
PLG с SPYPLG с SLVPPLG с VOOPLG с VTIPLG с SLVPLG с COSTPLG с IAU

Доходность на риск

PPLT vs. PLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PLG
Ранг доходности на риск PLG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c PLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLTPLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.64

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.39

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

0.93

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

2.27

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLT vs. PLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PLG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и PLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLTPLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.64

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.20

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.33

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.02

0.00

Корреляция

Корреляция между PPLT и PLG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и PLG

Ни PPLT, ни PLG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PPLT и PLG

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки PLG в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и PLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PPLTPLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-99.81%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-53.74%

+19.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-81.57%

+46.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-97.73%

+46.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-99.60%

+70.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-68.57%

+28.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

22.01%

-10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и PLG

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 13.24%, в то время как у Platinum Group Metals Ltd. (PLG) волатильность равна 23.04%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPLTPLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

23.04%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.59%

67.19%

-22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

84.40%

-35.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

72.26%

-40.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

80.70%

-51.98%