Сравнение PPLIX с PBRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и PBRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и PBRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у PBRNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции PPLIX превзошли акции PBRNX по среднегодовой доходности: 10.56% против 6.33% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и PBRNX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBRNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. PBRNX — Ранг доходности на риск
PPLIX
PBRNX
Сравнение PPLIX c PBRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | PBRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.82 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.80 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 7.13 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.30 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и PBRNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и PBRNX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности PBRNX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и PBRNX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PBRNX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и PBRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -21.90% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -5.86% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -21.90% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -21.90% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -4.17% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -3.83% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.48% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и PBRNX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.42% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 4.87% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 7.95% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 8.35% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 7.88% | +7.68% |