Сравнение PPLIX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 8.33% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | -0.45% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
FRHMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и FRHMX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
PPLIX
FRHMX
Сравнение PPLIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.61 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.15 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 8.71 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.61 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и FRHMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и FRHMX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности FRHMX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.39% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и FRHMX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -15.96% | -39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -3.42% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -15.96% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -3.16% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -3.58% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.85% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и FRHMX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 1.96% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 2.86% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 4.59% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 5.22% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 5.14% | +10.39% |