Сравнение PPLIX с DRIWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и DRIWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и DRIWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у DRIWX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PPLIX превзошли акции DRIWX по среднегодовой доходности: 10.56% против 5.96% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и DRIWX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DRIWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. DRIWX — Ранг доходности на риск
PPLIX
DRIWX
Сравнение PPLIX c DRIWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | DRIWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.78 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.12 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.02 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.78 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.19 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и DRIWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и DRIWX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности DRIWX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и DRIWX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки DRIWX в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и DRIWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -27.45% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -6.48% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -27.45% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -27.45% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -4.31% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -6.44% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.80% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и DRIWX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.27% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 4.91% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 9.13% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 10.65% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 10.09% | +5.47% |