Сравнение PPL.TO с UTWO
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, PPL.TO returned 23.83%/yr vs 5.44%/yr for UTWO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PPL.TO и UTWO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPL.TO торгуется в CAD, в то время как UTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 2.47%.
PPL.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 11.55%
UTWO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPL.TO и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 30.78% | 3.76% | 22.71% | 5.56% | 1.38% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 2.47% | 0.01% | 12.49% | 0.98% | 4.52% |
Correlation
The correlation between PPL.TO and UTWO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL.TO vs. UTWO — Ранг доходности на риск
PPL.TO
UTWO
Сравнение PPL.TO c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL.TO | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.38 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 3.33 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL.TO и UTWO
Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки UTWO в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и UTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL.TO | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -6.11% | -62.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -3.90% | -8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -6.11% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.38% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -1.87% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 1.62% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL.TO и UTWO
Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL.TO | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 0.91% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 3.26% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 4.76% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 6.38% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 6.38% | +24.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL.TO и UTWO
Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности UTWO в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.20% | 5.39% | 5.15% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.49% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPL.TO and UTWO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и UTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор