PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с UTEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с UTEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, PPL.TO returned 23.83%/yr vs 3.82%/yr for UTEN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и UTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPL.TO торгуется в CAD, в то время как UTEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTEN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у UTEN с доходностью 1.53%.

PPL.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.36%
С начала года
30.78%
6 месяцев
28.18%
1 год
36.20%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.18%
10 лет*
11.55%

UTEN

1 день
-0.02%
1 месяц
2.32%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.29%
1 год
6.77%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и UTEN

2026 (YTD)2025202420232022
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		30.78%3.76%22.71%5.56%1.38%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		1.53%2.89%6.65%0.73%-2.83%

Correlation

The correlation between PPL.TO and UTEN is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.01

The correlation between PPL.TO and UTEN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

US Treasury 10 Year Note ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с PONAXUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с VGLTUTEN с PSA

Доходность на риск

PPL.TO vs. UTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c UTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPL.TOUTENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.82

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.23

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.00

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

2.14

+4.79

PPL.TO vs. UTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа UTEN равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и UTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и UTEN

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки UTEN в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и UTEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOUTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-10.42%

-58.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-5.78%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-6.95%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.45%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-3.64%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

2.70%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и UTEN

Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOUTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.00%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

4.69%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

7.11%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

9.99%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

9.99%

+20.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и UTEN

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности UTEN в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.04%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and UTEN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и UTEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор