PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с URA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, PPL.TO returned 11.55%/yr vs 16.89%/yr for URA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPL.TO торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции PPL.TO уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 11.55% против 16.89% соответственно.

PPL.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.36%
С начала года
30.78%
6 месяцев
28.18%
1 год
36.20%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.18%
10 лет*
11.55%

URA

1 день
1.73%
1 месяц
-11.60%
С начала года
8.69%
6 месяцев
5.05%
1 год
35.65%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.25%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		30.78%3.76%22.71%5.56%26.63%36.13%-32.39%24.75%-6.28%13.75%
URA
Global X Uranium ETF		8.69%59.55%7.84%42.77%-5.70%57.50%37.98%-7.52%-15.56%11.28%

Correlation

The correlation between PPL.TO and URA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.29

The correlation between PPL.TO and URA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

PPL.TO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPL.TOURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.69

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.27

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.20

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

2.56

+4.37

PPL.TO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и URA

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки URA в -90.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-90.70%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-29.66%

+16.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-36.01%

+19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-36.01%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-58.01%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-27.11%

+25.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-69.52%

+59.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

13.90%

-8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и URA

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) составляет 6.30%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

17.84%

-11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

40.02%

-26.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

51.24%

-32.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

44.32%

-25.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

38.27%

-7.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и URA

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности URA в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and URA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор