PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с IXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while IXJ (iShares Global Healthcare ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index. Over the past 10 years, PPL.TO returned 11.55%/yr vs 9.36%/yr for IXJ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPL.TO торгуется в CAD, в то время как IXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PPL.TO превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.36% соответственно.

PPL.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.36%
С начала года
30.78%
6 месяцев
28.18%
1 год
36.20%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.18%
10 лет*
11.55%

IXJ

1 день
-0.06%
1 месяц
5.61%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.32%
3 года*
7.24%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и IXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		30.78%3.76%22.71%5.56%26.63%36.13%-32.39%24.75%-6.28%13.75%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		0.82%9.74%9.07%1.16%1.09%19.54%10.07%18.15%11.48%12.29%

Correlation

The correlation between PPL.TO and IXJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between PPL.TO and IXJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

PPL.TO vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPL.TOIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.82

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.32

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.18

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

2.90

+4.03

PPL.TO vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и IXJ

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки IXJ в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-32.05%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-10.76%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-15.46%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-15.46%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-21.10%

-47.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-3.32%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-7.90%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.45%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и IXJ

Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.98%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.02%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

15.51%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

15.45%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

16.91%

+13.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и IXJ

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IXJ в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.41%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and IXJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор