PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с EMLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Over the past 10 years, PPL.TO returned 11.55%/yr vs 3.16%/yr for EMLC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPL.TO торгуется в CAD, в то время как EMLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции PPL.TO превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 11.55% против 3.16% соответственно.

PPL.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.36%
С начала года
30.78%
6 месяцев
28.18%
1 год
36.20%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.18%
10 лет*
11.55%

EMLC

1 день
0.46%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.24%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.33%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и EMLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		30.78%3.76%22.71%5.56%26.63%36.13%-32.39%24.75%-6.28%13.75%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		3.46%13.39%5.25%8.53%-4.91%-9.76%0.63%5.26%0.20%6.13%

Correlation

The correlation between PPL.TO and EMLC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

0.16

The correlation between PPL.TO and EMLC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM

Доходность на риск

PPL.TO vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPL.TOEMLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.37

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.98

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.02

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

6.35

+0.58

PPL.TO vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EMLC равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и EMLC

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки EMLC в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и EMLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-23.97%

-44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-5.57%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-6.28%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-19.68%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-23.97%

-44.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.04%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-5.77%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

1.77%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и EMLC

Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.60%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

6.76%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

8.21%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

11.04%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

11.77%

+19.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и EMLC

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности EMLC в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and EMLC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и EMLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор