Сравнение PPL.TO с CRAK
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Over the past 10 years, PPL.TO returned 11.55%/yr vs 14.47%/yr for CRAK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL.TO и CRAK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPL.TO торгуется в CAD, в то время как CRAK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRAK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPL.TO показывает доходность 30.78%, а CRAK немного выше – 31.88%. За последние 10 лет акции PPL.TO уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.47% соответственно.
PPL.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 11.55%
CRAK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 27.97%
- 1 год
- 59.53%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам PPL.TO и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 30.78% | 3.76% | 22.71% | 5.56% | 26.63% | 36.13% | -32.39% | 24.75% | -6.28% | 13.75% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 31.88% | 32.76% | -7.86% | 11.03% | 26.65% | 10.84% | -13.33% | 4.65% | -2.93% | 39.71% |
Correlation
The correlation between PPL.TO and CRAK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between PPL.TO and CRAK has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL.TO vs. CRAK — Ранг доходности на риск
PPL.TO
CRAK
Сравнение PPL.TO c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL.TO | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 5.93 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 17.44 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL.TO и CRAK
Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки CRAK в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL.TO | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -54.56% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -9.97% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -32.61% | +16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -32.61% | +12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -54.56% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -4.27% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -11.97% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.38% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL.TO и CRAK
Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL.TO | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.96% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 15.54% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 19.28% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 21.46% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 22.74% | +8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL.TO и CRAK
Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.20% | 5.39% | 5.15% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
PPL.TO and CRAK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор