PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с AAXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Over the past 10 years, PPL.TO returned 11.55%/yr vs 11.29%/yr for AAXJ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPL.TO торгуется в CAD, в то время как AAXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 29.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPL.TO имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции AAXJ немного отстают с 11.29%.

PPL.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.36%
С начала года
30.78%
6 месяцев
28.18%
1 год
36.20%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.18%
10 лет*
11.55%

AAXJ

1 день
0.65%
1 месяц
6.31%
С начала года
29.02%
6 месяцев
31.61%
1 год
52.81%
3 года*
23.94%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		30.78%3.76%22.71%5.56%26.63%36.13%-32.39%24.75%-6.28%13.75%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.02%25.52%19.76%2.29%-15.30%-5.78%20.43%13.07%-7.89%32.16%

Correlation

The correlation between PPL.TO and AAXJ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.25

The correlation between PPL.TO and AAXJ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

PPL.TO vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPL.TOAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.24

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.89

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.02

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

13.92

-7.00

PPL.TO vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и AAXJ

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки AAXJ в -40.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-40.43%

-28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.40%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-16.45%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-34.26%

+14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-40.43%

-28.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-3.70%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-11.19%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.58%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и AAXJ

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) составляет 6.30%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

11.52%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

19.97%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

22.33%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

21.18%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

21.49%

+9.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и AAXJ

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности AAXJ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and AAXJ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор