PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPIE с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Vident International Equity Fund (VIDI).

PPIE и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PPIE и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и VIDI

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%9.66%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%.

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с PEMXPPIE с DWMFPPIE с PBDCPPIE с PCRBPPIE с PHYD
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий PPIE и VIDI

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

VIDI
Vident International Equity Fund
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Доходность на риск

PPIE vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.67

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.39

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.73

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

16.32

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.67

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.38

+0.67

Корреляция

Корреляция между PPIE и VIDI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и VIDI

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и VIDI

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIEVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-48.39%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.48%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-6.20%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-10.51%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.85%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и VIDI

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIEVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.06%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.16%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.24%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.83%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

17.99%

-3.28%