PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPIE с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

PPIE и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PPIE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и JHID

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%9.66%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с PEMXPPIE с DWMFPPIE с PBDCPPIE с PCRBPPIE с PHYD
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий PPIE и JHID

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

PPIE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.57

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.35

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.81

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

16.46

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.57

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.55

-0.50

Корреляция

Корреляция между PPIE и JHID составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и JHID

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и JHID

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-12.42%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.23%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-3.80%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.53%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.37%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и JHID

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.09%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.44%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

15.16%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.88%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

13.88%

+0.83%