PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с JHID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.63%/yr vs 22.68%/yr for JHID. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 13.77%.

PPIE

1 день
0.05%
1 месяц
4.69%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.10%
1 год
20.59%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и JHID

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.32%32.77%7.67%9.66%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%9.87%

Correlation

The correlation between PPIE and JHID is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.91

The correlation between PPIE and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и JHID

Секторы
PPIE
JHID

Финансовые услуги

24.8%
28.1%

Промышленность

20.3%
15.6%

Технологии

15.9%
8.8%

Здравоохранение

10.7%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.5%

Сырьевые материалы

5.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.7%

Энергетика

3.0%
6.6%

Коммунальные услуги

2.9%
6.1%

Недвижимость

1.0%
6.1%

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
JHID
28.1%

Промышленность

PPIE
20.3%
JHID
15.6%

Технологии

PPIE
15.9%
JHID
8.8%

Здравоохранение

PPIE
10.7%
JHID
6.5%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
JHID
8.5%

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
JHID
6.3%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
JHID
4.8%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
JHID
2.7%

Энергетика

PPIE
3.0%
JHID
6.6%

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
JHID
6.1%

Недвижимость

PPIE
1.0%
JHID
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL

Доходность на риск

PPIE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.69

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.71

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.03

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

15.73

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.69

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.59

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PPIE и JHID

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-12.42%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.42%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-12.42%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.80%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.46%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.15%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и JHID

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 4.02% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.90%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

10.40%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.64%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

13.91%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

13.91%

+0.91%

Сравнение комиссий PPIE и JHID

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и JHID

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности JHID в 2.86%

ПозицияTTM202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PPIE and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PPIE has higher volatility (4.02%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 18.63% for PPIE. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 2.86% for JHID.

They also come from different issuers: Putnam and John Hancock. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор