PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с SPYQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPI с SPYQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ).

PPI и SPYQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PPI и SPYQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPI и SPYQ

2026 (YTD)20252024
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		13.29%30.06%-6.85%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		-8.99%26.22%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью -8.99%.

PPI

1 день
1.16%
1 месяц
-3.97%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.21%
1 год
46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYQ

1 день
1.61%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-6.56%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с FSPSXPPI с VIVIXPPI с TOTLPPI с NANRPPI с VTPPI с RAAXPPI с ETG
Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SPYSPYQ с SSOSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VTI

Сравнение комиссий PPI и SPYQ

PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.

SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Доходность на риск

PPI vs. SPYQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c SPYQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPISPYQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.72

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.28

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.19

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

5.36

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. SPYQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SPYQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и SPYQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPISPYQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.72

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.37

+0.89

Корреляция

Корреляция между PPI и SPYQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и SPYQ

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPYQ в 0.18%

TTM20252024
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		1.04%1.06%0.35%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.18%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPI и SPYQ

Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и SPYQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PPISPYQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-35.88%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-23.97%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-12.20%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-5.24%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.32%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и SPYQ

Текущая волатильность для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) составляет 5.57%, в то время как у Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPISPYQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

11.25%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

19.44%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

38.66%

-18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

35.78%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

35.78%

-16.38%